Optimale Investment met Geraas Trading Risiko * Finale bruto pryse kan wissel na gelang van plaaslike BTW . Hierdie vraestel ondersoek die optimale dinamiese belegging vir 'n belegger wat konstant absolute risikovermyding ( CARA ) nut maksimeer in 'n diskrete - tyd mark met 'n riskfreeleer band en 'n riskante voorraad . Die riskante voorraad word aangeneem dat beide die dividend risiko en die prysrisiko te bied . Met ons aannames , die dividend risiko is gelykstaande aan fundamentele risiko , en die prysrisiko is gelykstaande aan die geraas handel risiko . Die analitiese uitdrukking vir die optimale beleggingstrategie word verkry deur dinamiese programmering . Die belangrikste gevolg in hierdie vraestel beklemtoon die belangrikheid van die onderskeid tussen geraas handel risiko en fundamentele risiko vir die optimale dinamiese belegging .
No comments:
Post a Comment